Sistema de comércio de duplo impulso

Sistema de comércio de duplo impulso
Dual Thrust Trading System.
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Sistema de negociação número um (emulsão dupla)
O sistema de negociação Dual Thrust é classificado como o sistema de negociação número um desde a data de lançamento:
Também para Forex é o melhor:
Alguém pode fazer um consultor perito para o Metatrader fora deste código ?:
(Tradicional ela anexada):
Vars: BuyRange (0), SellRange (0);
Se CurrentBar & gt; 1 Então comece.
Se (HH - LC) & gt; = (HC - LL), então comece.
SellRange = HH - LC;
SellRange = HC - LL;
Se (HH - LC) & gt; = (HC - LL), então comece.
BuyRange = HH - LC;
BuyRange = HC - LL;
Se MarketPosition = 0, então, comece.
Compre no Open of next bar + BuyTrig Stop;
Vender no Open of next bar - SellTrig Stop;
Se MarketPosition = -1 então comece.
Compre no Open of next bar + Buytrig Stop;
Se MarketPosition = 1, então, comece.
Vender no Open of next bar - SellTrig Stop;
Vars: BuyRange (0), SellRange (0);
Se CurrentBar & gt; 1 Então comece.
Se (HH - LC) & gt; = (HC - LL), então comece.
SellRange = HH - LC;
SellRange = HC - LL;
Se (HH - LC) & gt; = (HC - LL), então comece.
BuyRange = HH - LC;
BuyRange = HC - LL;
Se MarketPosition = 0, então, comece.
Compre no próximo bar Aberto da próxima barra + BuyTrig Stop;
Vender no próximo bar Abrir do próximo bar - SellTrig Stop;
Se MarketPosition = -1 então comece.
Comprar no próximo bar Abrir da próxima barra + Buytrig Stop;
Se MarketPosition = 1, então, comece.
Vender no próximo bar Abrir do próximo bar - SellTrig Stop;
Eu acho que posso converter o resto, mas confuso quanto ao que isso significa?
Ei! Isso é incrível, eu estou inscrito!
CurrentBar é uma palavra reservada EL que permite que você determine o número da barra que está sendo calculada atualmente.
É um arquivo. pdf do site da TradeStation chamado EL Essentials. Espero que ajude.
Isso significa que é simplesmente a função "int start" no mt4?
Poderia ser. Isso levará um tempo para codificar, e então veremos o que veremos.
Uma vez que este código foi convertido em MT4 (Obrigado Dave137), existem outros indicadores de que precisamos? Não estou familiarizado com este sistema.
HEY NINGUÉM NOMEADO DUAL THRUST. É APENAS TAMBÉM SEXY. ESTO DEVE SER UM SISTEMA IMPRESSIONANTE.
Apenas checando. Como esse projeto de domínio público, Dual Thrust MT4 vem junto?
Poderia ser. Isso levará um tempo para codificar, e então veremos o que veremos. Dave.
o sistema parece muito simples.
Em primeiro lugar, alguém pode confirmar que o sistema tem potencial (obtive-o de alguém sem manual, por isso não sei se é o sistema original).
Existem duas versões do sistema (o programa de tradição e um programa DOS que produz sinais de comércio diário em uma forma como essa.
(-18k na prata é ruim, mas se você a proteger com outros instrumentos é bom):
TODOS OS NEGÓCIOS ENTRARAM / SAÍDAM NO 080829.
NENHUM COMÉRCIO EXECUTADO HOJE.
NEGÓCIOS ABERTOS - PRÓXIMO DA NEGOCIAÇÃO 080829.
POSIÇÃO DE MERCADO ENTRADA / DATA PREÇO EM CURRENT P / L.
Outubro Crude Oil Short 080828 117,17 115,46 $ 1709.
Oct H Oil Short 080828 323,51 319,19 $ 1814.
Oct Gasto sem gasolina curto 080828 293,85 285,42 $ 3540.
Out E_Natural Gas Short 080827 8,65 7,94 $ 1762.
Sep Tbond Long 080807 115,32 118,12 $ 2687.
Sep Euro Currency Short 080703 156.70 146.31 $ 12987.
Sep Swiss Franc Short 080703 98.07 90.63 $ 9300.
Sep E_Russell Long 080826 726.80 739.20 $ 1240.
Sep E_MidCap Long 080827 809.90 815.50 $ 559.
Dec Gold Short 080828 832.30 835.20 $ -290.
Sep Silver Long * 080626 1722.00 1360.70 $ -18065.
Sep Copper Long 080818 332.10 342.95 $ 2712.
NOVOS NEGÓCIOS GERADOS PARA MAIOR.
Oct Crude Oil Exit Posição curta 0.82 pontos acima do preço aberto.
Oct H Oil Exit Posição curta 1.60 pontos acima do preço aberto.
Oct Saída de gás sem chumbo Posição curta 1.50 pontos acima do preço aberto.
Out ENatural Gas Exit Posição curta 0.15 pontos acima do preço aberto.
Sep Tbond Sair Long Posição 48/64 Abaixo do Preço Aberto.
Sep Euro Currency Exit Posição curta 1.59 pontos acima do preço aberto.
Sep Swiss Franc Exit Posição curta 0.85 pontos acima do preço aberto.
Sep ERussell Exit Long Position 20.50 pontos abaixo do preço aberto.
Sep EMidCap Exit Current Long Position no MAE Target 789.90.
Sep EMidCap Enter Short Position 10.60 pontos abaixo do preço aberto.
Sep EMidCap Short MAE Target é 20,00 pontos acima do preço de venda.
Dec Gold Exit Posição curta 9.10 pontos acima do preço aberto.
Sep Silver Exit Long Position 53.20 Pontos abaixo do preço aberto.
Sep Copper Exit Long Position 2.65 pontos abaixo do preço aberto.

Sistema de comércio de impulso duplo.
3 maneiras de fazer seus próprios Trading Cards - wikiHow.
Analista de sistema de negociação de sistema de comércio de duplo impulso.
24 de maio de 2017. A idéia de Dual Thrust é semelhante a um sistema de breakout típico, no entanto, o duplo impulso usa o preço histórico para construir a atualização do olhar para trás.
18 de dezembro de 2018. Dual Thrust é uma estratégia muito simples, mas eficaz em termos quantitativos. É possível construir um sistema de negociação automatizado para fazer todos os trabalhos. O sistema de negociação Dual Thrust é classificado como o sistema de negociação número um desde a data de lançamento: os 10 principais sistemas desde a data de lançamento também para.
Page 161 - Quantum London Trading Trading Systems. . todos nós podemos saber que o Dual Thrust é um dos sistemas mais confiáveis ​​e bem-sucedidos para o. 2018 年 6 月 11 日. Dual Thrust 在 形式上 和 开盘 区间 突破 策略 类似. 不同 点. 投资者 可以 参考 "Construindo sistemas de negociação ganhadora com TradeStation" 中 关于 Dynamic. 掘金 策略 集锦. Contribua para o desenvolvimento de estratégias criando uma conta no GitHub.
Albani forex galda de jos.
2018 年 2 月 26 日. · Emulsão dupla. Fundador do Trading System Lab: Michael L. Barna 他. O Trading Lab System gerará automaticamente sistemas de negociação em qualquer. 21 de janeiro de 2018. В результате получилась торговая система, основанная на принципах Dual Thrust - результаты торговли которой на фьючерсе на. Em um motor de foguete de foguete propulsor sólido de duplo impulso, a massa propulsora é composta por dois tipos diferentes (densidades) de combustível. No caso de um tandem.

Dual Thrust Trading.
Dual Thrust é uma estratégia muito simples, mas eficaz em investimentos quantitativos.
Atenção: NAO sou responsável por QUALQUER da sua perda!
Após o fim do primeiro dia, deixe m = max (FirstDayHighestPrice - FirstDayClosePrice, FirstDayClosePrice - FirstDayLowestPrice), então, deixe SecondDayTrigger1 = m * k1, SecondDayTrigger2 = m * k2. SencondDayTrigger1 e SecondDayTrigger2 são chamados de valores de disparo.
No segundo dia, anote o segundoDayOpenPrice. Uma vez que o preço seja superior ao SecondDayOpenPrice + SecondDayTrigger1, compre. E uma vez que o preço é inferior ao SecondDayOpenPrice - SecondDayTrigger2, venda curto.
Este sistema é um sistema de reversão. Diga: uma vez que o preço é maior do que SecondDayOpenPrice + SecondDayTrigger1 e compre duas ações se tiver uma ação curta. E uma vez que o preço é inferior ao SecondDayOpenPrice - SecondDayTrigger2, short vende duas ações se tiver uma parcela longa. (TODO: tradução precisa em inglês) 如果 在 价格 超过 (开盘 + 触发 值 1) 时 手头 有一手 空 单, 则 买入 两手. 如果 在 价格 低于 (开盘 - 触发 值 2) 时 手上 有一手 多 单, 则 卖出 两手.)
Esta estratégia é super-fácil. É possível construir um sistema de negociação automatizado para fazer todos os trabalhos. Mas é claro que existem alguns riscos. Por exemplo, como escolher k1 e k2 e como eles influenciam o resultado não estão claros para mim. Além disso, às vezes o estoque funciona com vibração, então a estratégia causará perda da maneira inesperada. Por último, mas não menos importante, nenhuma ordem de stop-loss está incluída nesta estratégia. É adivinhado (por mim) que a redução de k2 pode interromper a perda em certa medida.
simulação.
Se você quiser reproduzir o resultado ou fazer mais pesquisas, você pode baixar o min1_sh000300.csv e alguns outros dados desta página.
E o código de possível atualização para este projeto está no Github. Claro que os garfos e os pedidos de puxar são bem-vindos.
Eu escolho o Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (000300.SS) para executar a simulação. Eu adquiri min1_sh000300.csv, o preço de índice de alta freqüência (nível de cada minuto) do CSI300 de 2018-01-01 a 2018-11-30, com alguns dias perdidos.
Existem algumas hipóteses e limitações na simulação. Eu suponho que eu tenho 1.000.000 (um milhão) de dinheiro em yuan disponíveis (WOW), e não posso pedir mais ações do que aquelas valorizadas como 50% de um milhão. E eu comecei a aplicar a estratégia de 2018-01-01 a 2018-11-11. Sem impacto no mercado, nenhum custo de transação.
Todo o código abaixo requer essas três bibliotecas. Adicione essas bibliotecas de acordo, em primeiro lugar, se você encontrar algum código de problemas em execução nesta passagem.
carregar os dados.
gerar os dados diários.
É bastante estranho que o Google e o Yahoo! não forneça os dados diários precisos do CSI300. Então eu tenho que gerar os dados diários (de baixa freqüência) a partir dos dados de minutos!
Duas situações merecem ser discutidas: o primeiro é que os investidores não podem vender e o segundo é que os investidores podem vender curtos.
Por exemplo, as ações A na China não permitem curto-circuito. Em outras palavras, os investidores podem "apenas vender todas as ações que possuem", mas não podem "emprestar mais ações e vendê-las e, em seguida, devolver as ações aos credores na próxima vez que compram as ações". Mas quando se trata de ações de ações ou fundos de ações, eles podem vender curto na China.
Então, no início, defino essa função de negociação, na qual os investidores não podem vender curtos:
E a segunda função em que os investidores podem vender curto:
(Eww, complexo o suficiente ...)
Ambas as funções acima aceitam minutedata e daydata (gerados antes, objetos de jardim zoológico), depois pretendem que haja um investidor inteligente que possa observar o estoque a cada minuto. Uma vez que os preços alcancem os valores de gatilho, o investidor sabe que é hora de vender ou comprar, depois manipula seus ativos de acordo. No entanto, às vezes é hora de vender, mas o investidor não tem ações no mercado, então ele / ela não faz nada. Da mesma forma, ele / ela não faz nada se ele / ela não tiver dinheiro suficiente, mesmo o sinal "comprar!" É enviado. Por fim, as funções retornam os objetos data. frame refletindo os ativos do investidor em cada minuto.
Próximo passo. Você pode ter que esperar uma noite para essas linhas de código:
Bem, você provavelmente conhece a estrutura dos dados do resultado. Agora é.
Por que não ter uma trama?
= = /// Os resultados são muito promissores. Por favor, analise as imagens por si mesmo e verifique se há algum erro nas minhas funções.
Os resultados das simulações mostram que o Dual Thrust é uma estratégia muito mágica e eficiente no mercado de ações. Então realmente? Claro que não. Primeiro, não considero o impacto no mercado e o custo de transação. Em segundo lugar, ignoro a possibilidade de chamada de margem. Em terceiro lugar, você deve aplicar a estratégia por um período relativamente longo. E tantos fatores influenciam o mercado, nenhuma estratégia garante lucros.
Mais uma coisa: a Huatai Securities lança dois relatórios detalhados e professões (primeiro e segundo) sobre Dual Thrust em chinês.
Atenção novamente: não sou responsável por QUALQUER da sua perda!

Tutoriais.
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Opções aplicadas.
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Introdução ao Financial Python.
Introdução ao python básico e aplicação a conceitos financeiros com algoritmos QuantConnect.
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