Sistema de comércio de índice de axioma
Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante.
Axiom Index II WFO NQ Trading System.
O AXIOM é um sistema mecânico, de tendência, que é recomendado para o emini Russell, emini S & P e emini NASDAQ. Ele emprega um mecanismo de entrada exclusivo que utiliza um canal proprietário construído sobre a confluência e confirmação mútua de uma série de ciclos de tendências. O WFO da AXIOM II incorpora um protocolo de otimização avançado onde a re-otimização é feita uma vez por ano, e os melhores valores resultantes são usados para negociar no próximo ano. A maior força da WFO é que ela permite o relatório de anos de resultados fora de amostra e não optimizados, que podem ser quase tão valiosos na avaliação do desempenho de um sistema como um recorde de negociação real. Ver um histórico fora da amostra ajuda a verificar a validade e robustez de um sistema muito mais poderosamente do que um relatório de otimização de backtest tradicional, porque os resultados são gerados aplicando as regras e os parâmetros do sistema aos novos dados que estão no tempo. A versão WFO do AXIOM II usa a lógica original do AXIOM introduzida em abril de 2004, e nenhuma alteração foi feita na lógica do canal proprietário desde a versão. O sistema usa uma parada protetora, uma parada de bloqueio de lucro e uma saída de objetivo de lucro. Como é um sistema de negociação de swing com um período de espera médio de cerca de três dias, o AXIOM foi projetado para capturar tendências de médio prazo que não estão disponíveis para os sistemas de troca diários.
CHAMADA 866 750 9030 ext. 102.
Direitos autorais e cópia; 2006 - Platinum Trading Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. Termos e Condições da Política de Privacidade.
Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante.
Sistema de comércio de índice de axioma.
Tipo de estratégia: Swing Trading.
O índice Axiom é um sistema mecânico, de tendência e de rotação, recomendado para o e-mini Russell, e-mini S & # 038; P e e-mini NASDAQ. Ele emprega um mecanismo de entrada exclusivo que utiliza um canal proprietário construído sobre a confluência e confirmação mútua de uma série de ciclos de tendências. O sistema pode ser alugado e negociado através de programas de assistência de corretores designados ou contas de corretagem da TradeStation (ambos disponíveis na Wisdom Trading).
Axiom é executado na plataforma TradeStation e foi lançado oficialmente em 21 de abril de 2004, quando foi submetido à Futures Truth para rastreamento de terceiros.
Detalhes da chave.
Desenvolvedor: Trading Visions Tipo de estratégia: Swing Trading Markets Traded: Emini S & # 038; P, NASDAQ e Russell 2000 Plataforma: concessão e comissões da TradeStation: US $ 65 por mês / US $ 10 por comércio Min. Tamanho da conta: $ 20,000.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Sistema de comércio de índice de axioma
940 N. Drive industrial.
Elmhurst, IL 60126.
A Striker é especializada na execução disciplinada de sistemas de negociação de terceiros. Oferecemos uma série de estratégias de negociação automáticas credíveis e robustas e mantém extensos registros de desempenho real para nossos clientes.
Diversifique adicionando produtos comerciais negociados em sua carteira. Faça login no ranking de Trading system & raquo ;.
Devido às políticas coerentes da Striker, nossos profissionais dedicados são livres para se concentrar exclusivamente no atendimento ao cliente, incluindo consultoria de sistemas imparcial, execução comercial dedicada e soluções personalizadas de risco e recompensa, além de análise quantitativa rigorosa.
por taxas de retorno (ROR%)
Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Atirador é membro da National Futures Association ("NFA"), da Managed Funds Association ("MFA") e da National Introducing Broker Association ("NIBA"). O Striker está cadastrado na Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") e anteriormente foi registrado na Securities Exchange Commission ("SEC"). Além disso, o Striker é um ex-membro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro ("FINRA") e a Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). A FINRA é o maior regulador não governamental para todas as empresas de valores mobiliários nos Estados Unidos. Leia a Declaração de Divulgação do Ataque para a divulgação adicional.
Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante. Para contas que são consideradas abandonadas ou inativas, o Atirador pode cobrar uma taxa de inatividade mensal de $ 35,00, dependendo da empresa de compensação onde a conta é mantida. Se a liquidez líquida de uma conta atingir um limite de perda diária de 80%, as posições abertas tentarão ser liquidadas. Os clientes são responsáveis pelo monitoramento de suas posições e são financeiramente responsáveis por quaisquer perdas geradas por posições abertas na conta. O atirador mantém o direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio.
Os contratos de troca de câmbio ("FX") possuem o mesmo alto nível de risco que a negociação de futuros (Dispensa de Negociação de Futuros). No entanto, o FX de caixa de caixa, ao contrário dos contratos FX futuros que são regulados pela Commodity Trading Futures Commission, não são regulados por nenhuma agência governamental. Além disso, porque não há uma casa de compensação central para transações com caixa de câmbio, há também um risco de contraparte para cada contato. Para obter informações adicionais, leia a Associação Nacional de Futuros ("NFA") agosto de 2003 "Alerta de Investidor" encontrada na Página de Isenção de Acidente.
Desenvolvedores do sistema no Striker:
corretores de commodities para negociação de commodities e futuros de commodities localizados no comércio de commodities de commodities e comércio de commodities de Chicago, para futuros de energia, metais preciosos, futuros agrícolas e opções, incluindo grãos e futuros e opções de índice de ações.
Sistema de comércio de índice de axioma
O BBS irá principalmente lucrar com a negociação de posições longas, mas também irá comercializar curto durante uma tendência de baixa de longo prazo.
Deixe o primeiro olhar para a evolução do índice S & P500 durante o período de teste; Agosto de 2004 até o início de abril de 2018. Uma estratégia de compra e retenção dos 500 estoques no S & P500 teria feito apenas um lucro muito pequeno na ordem de 20%.
Usando o mesmo período de tempo e usando negociação automática com base em BBS com 42 ações selecionadas (como selecionamos os estoques que vou mostrar mais tarde) dá um lucro total de 352% com uma média de 42 transações por estoque backtesting com uma conta simulada.
Estas eram as regras de negociação:
$ 2500 por capital inicial por ação. Não há compartilhamento de lucros ou perdas entre as ações (o lucro é composto por estoque individual). Negociação longa e curta com as regras básicas do sistema BBS.
Todos os 42 estoques ganharam lucro.
Evitando negociações não lucrativas.
Acredite-me se eu disser que não há um sistema de troca automático completo perfeito. Evitar alguns negócios não lucrativos pode, portanto, fazer uma grande diferença. Isso também é muito devido à estratégia de negociação de composição aplicada no sistema BBS.
Você pode, naturalmente, apenas usar o sistema BBS e fazer seu lucro comercializar todos os sinais. Por outro lado, todos sabemos que não há realmente um sistema perfeito e se você está preparado para investir algum tempo na análise dos negócios propostos pelo BBS, posso dar-lhe técnicas e indicadores adicionais para evitar algumas das negociações perdidas sem comprometer o BBS sistema.
Isso certamente aumentará o seu lucro!
Mais tarde, vou mostrar exemplos de como evitar a perda de negociações desencadeadas pelo BBS. Apenas um par de indicadores e análises técnicas básicas, como apoio e resistência, serão utilizados nesse processo. Você sempre pode encontrar todas as técnicas básicas de análise técnica totalmente explicadas no meu livro & ldquo: Capturar lucro com análise técnica & rdquo ;.
BBS e forex EUR. USD.
Enquanto houver movimentos de preços regulares e suficientemente grandes, o BBS pode ser usado em intervalos de tempo diferentes e diferentes tipos de instrumentos.
BBS Trading do forex EUR. USD barras de 15 minutos.
Uma aplicação bem sucedida é o uso do BBS para o par de moedas EUR. USD no mercado cambial. Os testes mostram que o BBS é lucrativo no período de 15 minutos e 60 minutos. Observe que as configurações do indicador podem ter que ser definidas de acordo com o seu corretor.
O Forex não é um mercado centralizado e os gráficos de preços serão diferentes do corretor para o corretor, e com uma demo ou uma conta ao vivo. Eu executei os testes com uma conta de demonstração AAAFx usando MetaTrader4.
Na próxima figura, você pode ver o gráfico de barras de par de moedas EUR. USD de 15 minutos.
A linha verde grossa é a banda BBS superior e a linha vermelha grossa é a banda BBS inferior. A média utilizada é 13 períodos. O período de referência de volta para trás é 6 com um fator de desvio de 1.8 faixas. A linha azul é uma média móvel de 100 períodos a longo prazo no preço de fechamento.
Estou usando o BBS Expert Advisor (EA) para o par forex EUR. USD de 15 minutos para o período 12/24/2018 até 07/22 / 2018. Isso é cerca de 7 meses de barras de 15 minutos. A modelagem é feita no nível do tick. Existem cerca de 14500 bares em teste. Usamos um depósito inicial de US $ 1000 e comercializamos US $ 1 por pip (1 lote em uma mini conta). O lucro total é de US $ 3251 com 108 negócios ou 325% de lucro em aproximadamente 7 meses de backtesting em uma conta demo simulada.
A redução máxima foi limitada a US $ 365. O maior comércio lucrativo foi de US $ 259, enquanto o maior comércio de perdas foi de US $ 59. O comércio médio de lucro foi de US $ 118 com o comércio de perdas médias em US $ 41. Na figura a seguir, você pode ver a evolução da equidade.
Uma vez que a retirada máxima aqui é limitada a US $ 365, negociando um tamanho de lote mínimo, poderíamos arriscar o comércio de 3 mini-lotes em vez de um com o capital inicial de $ 1000. O resultado é um lucro de US $ 9814 ou quase 1000% de lucro em 7 meses de backtesting da conta simulada.
Se você realmente quer jogar (ouch! Eu não deveria usar essa palavra em uma negociação), com a esperança de que você esteja começando a negociar esse momento certo com um lucro, você poderia tentar com um lote padrão (10 mini lotes ) ou US $ 10 por pip. O resultado aqui? Um lucro total de $ 32716 backtesting com uma conta de demonstração simulada. Tivemos sorte, já havia dinheiro suficiente quando tocamos a retirada de US $ 3650, então não houve chamada de margem. NÃO tente isso, a não ser que você realmente tenha a intenção de receber uma mensagem!
HIGH discount books.
Encontre um símbolo do ticker de estoque, insira o ticker e encontre um gráfico, notícias, fundamentos e citações históricas.
Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Veja mais "Divulgações legais" na barra de menu inferior!
Signal Systems - página 3.
Todos os indicadores de asctrend não foram convertidos de MT3 para MT4 e de MT4 para MT5, então eu vou ter que encontrar algum indicador adicional no MT5 CodeBase existente.
Todos os sistemas de sinal são comercializados na barra fechada. É quase impossível comercializá-lo na barra aberta: a barra aberta continua a pintar junto com o sinal.
Esses são termos:
"Trading on close bar" está tendo o significado exato do que você disse: "Sobre repaint: use o sinal logo após fechar a barra, é uma boa idéia evitar sinais de ruído". Então, 'trading on close bar' = 'use o sinal após a barra está perto'.
Todos os sistemas de sinal são comercializados na barra fechada, exceto alguns velhos sistemas de scalping.
Às vezes - as pessoas confundiam a pintura com a pintura, e a negociação na barra aberta com a negociação em barra fechada. Estamos tendo muitos tópicos sobre prorgamming, mas apenas alguns tópicos sobre como negociar de maneira prática com muitos indicadores no CodeBase, por exemplo :)
Tanto quanto eu gosto de ver uma pintura indicadora comprar e vender sinais no quadro principal, é bastante irritante que a maioria dos indicadores coloque o símbolo de compra acima da barra que elevou o sinal ou vende o símbolo l abaixo da barra que elevou o sinal.
Então, se você olhar para os gráficos deste tópico, você pode pensar que sinais excelentes o indicador fornece.
Mas, na maioria dos casos, a ordem pendente será na próxima barra se o sinal for válido após o fechamento da barra atual.
Para fornecer uma melhor perspectiva, qual a qualidade dos sinais de um indicador, o sinal deve ser no valor real do sinal.
(assumindo que você poderia comprar no próximo tic) em vez de ser deslocado acima ou abaixo da barra.
Então, veremos que a diferença de valor entre um sinal de compra e venda é muito menor (se houver uma diferença positiva em absoluto).
Comprar ponto é azul, a barra eo ponto vermelho estão acima. E o valor desses pontos é usado como valor de parada de perda. E sim, ele está negociando em barra fechada, mas ordens de mercado (não pendentes).
É o outro exemplo - eu abri comércio de venda para o USDCAD M1. Basicamente - este sistema não é para M1, mas selecionei esse cronograma como exemplo:
É a última atualização para USDCAD - Eu fiz mais uma vez novamente (eu não gosto de hedge desculpa, eu gosto de voltar a entrar de acordo com a ação de preço). São 16 pips em lucro (pips de 4 dígitos) de acordo com o patrimônio líquido:
Por que o paradigma? Este é um axioma (axioma de escolha). Eu troquei em bar perto e troquei em barra aberta, e troquei indicadores normais, e troquei indicadores de repintar.
Às vezes - as pessoas confundiam a pintura com a pintura, e a negociação na barra aberta com a negociação em barra fechada. Estamos tendo muitos tópicos sobre prorgamming, mas apenas alguns tópicos sobre como negociar de maneira prática com muitos indicadores no CodeBase, por exemplo :)
Certo, se você considerar apenas um período de tempo. Mas lembre-se, uma das maiores vantagens de algo trading é que você pode analisar e comparar vários prazos em tempo real.
E há muitas outras maneiras de estar livre de axiomas usando HFT.
Então, para mim, isso é apenas um paradigma.
Sim, concordo. Mas se estamos falando dos outros prazos (significa: negociação no M5 com a confirmação de H1 ou H4, por exemplo), então depende do porquê nós precisamos desses prazos maiores:
se é apenas uma confirmação de perto para a direção da tendência, então não podemos fazer scalping no M5 para exampel, pois parece ser uma maneira clássica de negociação, se estamos usando prazos mais altos para obter sinais comerciais também, o que é muito provavelmente - nós iremos faça isso na barra aberta. Meios: negociação no barra de fechamento M5 com a confirmação de H1 e h4 na barra aberta. E isso - sim, eu concordo com o que você está dizendo.
Sim, concordo. Mas se estamos falando dos outros prazos (significa: negociação no M5 com a confirmação de H1 ou H4, por exemplo), então depende do porquê nós precisamos desses prazos maiores:
se é apenas uma confirmação de perto para a direção da tendência, então não podemos fazer scalping no M5 para exampel, pois parece ser uma maneira clássica de negociação, se estamos usando prazos mais altos para obter sinais comerciais também, o que é muito provavelmente - nós iremos faça isso na barra aberta. Meios: negociação no barra de fechamento M5 com a confirmação de H1 e h4 na barra aberta. E isso - sim, eu concordo com o que você está dizendo.
Bem, na minha opinião, as barras abertas / fechadas são muito úteis para a execução manual de negócios, uma vez que os humanos não possuem a velocidade necessária para processar a informação por tiquetaque.
Mas se os algoritmos podem criar e processar rapidamente vários indicadores em vários períodos de tempo e marcar por tiquetaque (ou tempo real), por que eles devem estar presos nesses padrões que são praticamente limitações humanas?
Nesse sentido, e talvez eu esteja errado, alguns dos meus algoritmos não têm essa limitação e qualquer outra forma padrão encontrada nos manuais de análise técnica, já que para mim, esta é a nova realidade do man machine trading.
De qualquer forma, este não é o ponto, e estudar o sinal padrão Asctrend como você propõe parece mais relevante aqui (e espero aprender mais sobre este tópico).
940 N. Drive industrial.
Elmhurst, IL 60126.
A Striker é especializada na execução disciplinada de sistemas de negociação de terceiros. Oferecemos uma série de estratégias de negociação automáticas credíveis e robustas e mantém extensos registros de desempenho real para nossos clientes.
Diversifique adicionando produtos comerciais negociados em sua carteira. Faça login no ranking de Trading system & raquo ;.
Devido às políticas coerentes da Striker, nossos profissionais dedicados são livres para se concentrar exclusivamente no atendimento ao cliente, incluindo consultoria de sistemas imparcial, execução comercial dedicada e soluções personalizadas de risco e recompensa, além de análise quantitativa rigorosa.
por taxas de retorno (ROR%)
Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Atirador é membro da National Futures Association ("NFA"), da Managed Funds Association ("MFA") e da National Introducing Broker Association ("NIBA"). O Striker está cadastrado na Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") e anteriormente foi registrado na Securities Exchange Commission ("SEC"). Além disso, o Striker é um ex-membro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro ("FINRA") e a Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). A FINRA é o maior regulador não governamental para todas as empresas de valores mobiliários nos Estados Unidos. Leia a Declaração de Divulgação do Ataque para a divulgação adicional.
Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante. Para contas que são consideradas abandonadas ou inativas, o Atirador pode cobrar uma taxa de inatividade mensal de $ 35,00, dependendo da empresa de compensação onde a conta é mantida. Se a liquidez líquida de uma conta atingir um limite de perda diária de 80%, as posições abertas tentarão ser liquidadas. Os clientes são responsáveis pelo monitoramento de suas posições e são financeiramente responsáveis por quaisquer perdas geradas por posições abertas na conta. O atirador mantém o direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio.
Os contratos de troca de câmbio ("FX") possuem o mesmo alto nível de risco que a negociação de futuros (Dispensa de Negociação de Futuros). No entanto, o FX de caixa de caixa, ao contrário dos contratos FX futuros que são regulados pela Commodity Trading Futures Commission, não são regulados por nenhuma agência governamental. Além disso, porque não há uma casa de compensação central para transações com caixa de câmbio, há também um risco de contraparte para cada contato. Para obter informações adicionais, leia a Associação Nacional de Futuros ("NFA") agosto de 2003 "Alerta de Investidor" encontrada na Página de Isenção de Acidente.
Desenvolvedores do sistema no Striker:
corretores de commodities para negociação de commodities e futuros de commodities localizados no comércio de commodities de commodities e comércio de commodities de Chicago, para futuros de energia, metais preciosos, futuros agrícolas e opções, incluindo grãos e futuros e opções de índice de ações.
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